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名校购书信息
关键词：
Option Theory with Stochastic Analysis
- An Introduction to Mathematical Finance
书目信息
ISBN：
9783540405023（13位）
中图分类号：
F
杜威分类号：
中文译名：
选择理论与随机分析：数学金融简述
作者：
Benth
编者：
语种：
English
出版信息
出版社：
Springer
出版地：
出版年：
2004
版本：
版本类型：
原版
丛书题名：
Universitext
卷期：
文献信息
关键词：
Mathematics
前言：
摘要：
内容简介：
The objective of this textbook is to provide a very basic and accessible introduction to option pricing, invoking only a minimum of stochastic analysis. Although short, it covers the theory essential to the statistical modeling of stocks, pricing of derivatives (general contingent claims) with martingale theory, and computational finance including both finite-difference and Monte Carlo methods. The reader is led to an understanding of the assumptions inherent in the Black & Scholes theory, of the main idea behind deriving prices and hedges, and of the use of numerical methods to compute prices for exotic contracts. The author's style is compact and to the point, requiring of the reader only basic mathematical skills. In contrast to many books addressed to an audience with greater mathematical experience, it can appeal not only to students entering the discipline, but also to many practitioners, e.g. in industry, looking for an introduction to this theory without too much detail.
目次：
Introduction.- Statistical Analysis of Data from the Stock Market.- An Introduction to Stochastic Analysis.- Pricing and Hedging of Contingent Claims.- Numerical Pricing and Hedging of Contingent Claims.- Appendix, Solutions to Selected Exercises.
附录：
全文链接：
读者对象：
grad.
实体信息
页码：
装帧：
soft
尺寸：
其它形态细节：
其它信息
原价：
EUR
39.9500
原版ISBN：
其它ISBN：
图书特色：
书评：
扩展信息
Isbn：
354040502X
issue：
2006JC01
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