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关键词：
Mathematics of Financial Markets
书目信息
ISBN：
9780387212920（13位）
中图分类号：
F8
杜威分类号：
中文译名：
金融市场用数学
作者：
Elliott
编者：
语种：
English
出版信息
出版社：
Springer
出版地：
出版年：
2005
版本：
2nd ed.
版本类型：
原版
丛书题名：
Springer Finance
卷期：
文献信息
关键词：
Mathematics
前言：
摘要：
内容简介：
This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities, such as options, futures and swaps, in modern financial markets. The idealized continuous-time models built upon the famous Black-Scholes theory require sophisticated mathematical tools drawn from modern stochastic calculus. However, many of the underlying ideas can be explained more simply within a discrete-time framework. This is developed extensively in this substantially revised second edition to motivate t
目次：
Pricing by Arbitrage.- Martingale Measures.- The First Fundamental Theorem.- Complete Markets.- Stopping Times and American Options.- Continous-Time Stochastic Calculus.- European Options in Continuous Time.- The American Put Option .- Bonds and Term Structure.- Consumption-Investment Strategies.- Measures of Risk.
附录：
全文链接：
读者对象：
grad.
实体信息
页码：
装帧：
hard
尺寸：
其它形态细节：
其它信息
原价：
EUR
89.9500
原版ISBN：
其它ISBN：
图书特色：
书评：
扩展信息
Isbn：
0387212922
issue：
2006JC01
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