当前位置：
首页
>
出版信息
>
详细信息
快速检索
数据库：
各中心已购纸本教材
各中心已购电子教材
国内高校课程
国外著名大学课程
外文原版教材出版信息
外文影印版教材出版信息
名校购书信息
关键词：
Risk-Neutral Valuation
- Pricing and Hedging of Financial Derivatives
书目信息
ISBN：
9781852334581（13位）
中图分类号：
F7
杜威分类号：
中文译名：
风险中性定价
作者：
Bingham
编者：
语种：
English
出版信息
出版社：
Springer
出版地：
出版年：
2004
版本：
2nd ed.
版本类型：
原版
丛书题名：
Springer Finance
卷期：
文献信息
关键词：
Mathematics
前言：
摘要：
内容简介：
@bookst.text.:Since its introduction in the early 80's, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives. This second edition - completely up to date with new exercises - provides a comprehensive and self-contained treatment of the probabilistic theory behind the risk-neutral valuation principle and its application to the pricing and hedging of financial derivatives. On the probabilistic side, both discrete- and continuous-time stochastic processes are treated, with special emphasis on martingale theory, stochastic integration and change-of-measure techniques. Based on firm probabilistic foundations, general properties of discrete- and continuous-time financial market models are discussed.
目次：
Derivative Background.- Probability Background.- Stochastic Processes in Discrete Time.- Mathematical Finance in Discrete Time.- Stochastic Processes in Continuous Time.- Mathematical Finance in Continuous Time.- Incomplete Markets.- Interest Rate Theory.- Credit Risk.- Appendix A: Hilbert Space.- Appendix B: Projections and Conditional Expectations.- Appendix C: The Separating Hyperplane Theorem.- Bibliography.- Index.
附录：
全文链接：
读者对象：
grad.
实体信息
页码：
装帧：
hard
尺寸：
其它形态细节：
其它信息
原价：
EUR
64.9500
原版ISBN：
其它ISBN：
图书特色：
书评：
扩展信息
Isbn：
1852334584
issue：
2006JC01
相关附件